ISBN-10 0-13-500994-4. Las estrategias de cobertura con futuros. 10. Estrategias de negociación con opciones. _. Capítulo 1. Capítulo 2. Libro de Texto Seguiremos de cerca Opciones, Futuros y Otros Derivados 8th Ed. Por John C. Hull. Vea el final del plan de estudios. Capítulo 10 Propiedades de Opciones de Stock. • Capítulo 11 Estrategias de negociación con opciones. • Capítulo 12 Binomio. Casco Capítulo 10. 1. Opciones, Futuros y Otros Derivados, 7º. Mezcla de llamadas y pone Una combinación. Opciones, Futuros y Otras Derivadas 7ª Edición.
Estrategias de negociación. Involucrando Opciones. Capítulo 10. Página 2. 10.2. Tipos de Estrategias. ○ Tome una posición en la opción y el subyacente. ○ Tome una posición. Estrategias de negociación que implican opciones. Capítulo 11. 1. Tres estrategias alternativas. Posiciones en una Opción y el Subyacente Figura 11.1, página 250. 10. Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones, 7ª Ed, Ch 11, Copyright © John C. Hull. Capítulo 11. Estrategias de negociación con opciones. 1. Bonos más opción para crear nota principal protegida; Stock más opción; Dos o más opciones de la. 10. Opciones, Futuros, y Otros Derivados, 8ª Edición, Copyright © John C. Hull 2012.
Hull, John C. Manual de Soluciones para Opciones, Futuros y Otros Derivados, 9ª Edición. Estrategias de negociación con opciones y árboles binomiales; Capítulos 12 y 13. Semana 10 El modelo de Black-Scholes-Merton; Capítulo 15 excl. 15.6. Estrategias de negociación que implican opciones. Capítulo 10. Una combinación de una extensión de la llamada del toro y un oso pusieron extensión; Si todas las opciones son europeas vale la pena una caja. Optimización capítulo 2 de Economía Empresarial, por W. Bruce Allen, Neil Doherty. 10 de septiembre. Capítulo 11 del casco "Estrategias que negocian que implican opciones".
El autor Douglas Ehrman cubre pares de comercio que involucran acciones, opciones sobre acciones y contratos de futuros, y explica. Capítulo 10 La negociación de pares fundamentalmente.
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Estrategias de negociación con opciones Capítulo 10 - Presentación de PowerPoint PPT
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Estrategias de negociación con opciones Capítulo 10
Spread: Posición en 2 o más opciones del mismo tipo. Mariposa propagación: comprar 1 llamada X1, vender 2 llamadas X2, y comprar 1 llamada X3. 10.30. Tabla de pagos. & Ndash; Presentación PPT de PowerPoint
Título: Estrategias de negociación con opciones Capítulo 10
Estrategias de negociaciónInversión de opcionesCapítulo 10
Posiciones en una Opción el Subyacente
Comprar o vender una llamada
Comprar o vender
Compra o venta corta
Comprar (prestar en) o vender (pedir prestado) en bonos sin riesgo
Qué es el sistema de opciones binarias de oro 15 minutos opciones binarias bonos estrategias de negociación con las opciones capítulo 10
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Opciones, Futuros y Otros Derivados, 8ª Edición
Descripción
Puente la brecha entre la teoría y la práctica.
Diseñado para salvar la brecha entre la teoría y la práctica, este texto introductorio sobre los mercados de futuros y opciones es ideal para aquellos con un fondo limitado en matemáticas.
La octava edición ha sido actualizada y mejorada con un nuevo capítulo sobre la titulización y la crisis crediticia, y una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de las materias primas y se valoran los derivados de las materias primas.
Éste es apenas el libro, si usted quiere el libro / cd que usted necesita pedir;
0132777428 9780132777421 Opciones, Futuros y Otros Derivados y DerivaGem CD Package, 8 / e Kit / Package / ShrinkWrap;
Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción
Capítulo 2. Mecánica de los Mercados de Futuros
Capítulo 3. Estrategias de cobertura con futuros
Capítulo 4. Tasas de Interés
Capítulo 5. Determinación de los precios futuros y futuros
Capítulo 6. Futuros de tipos de interés
Capítulo 7. Intercambios
Capítulo 8. La titulización y la crisis crediticia de 2007
Capítulo 9. Mecánica de los mercados de opciones
Capítulo 10. Propiedades de las opciones sobre acciones
Capítulo 11. Estrategias de negociación con opciones
Capítulo 12. Árboles Binomiales
Capítulo 13. Procesos de Wiener y su Lemma de O & rsquo;
Capítulo 14. El modelo de Black-Scholes-Merton
Capítulo 15. Opciones de acciones para empleados
Capítulo 16. Opciones sobre Índices de Acciones y Divisas
Capítulo 17. Opciones sobre Futuros
Capítulo 18. Cartas griegas
Capítulo 19. Volatilidad Sonrisas
Capítulo 20. Procedimientos Numéricos Básicos
Capítulo 21. Valor en Riesgo
Capítulo 22. Estimación de Volatilidades y Correlaciones
Capítulo 23. Riesgo de Crédito
Capítulo 24. Derivados de crédito
Capítulo 25. Opciones Exóticas
Capítulo 26. Más sobre Modelos y Procedimientos Numéricos
Capítulo 27. Martingales y Medidas
Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones, 7ª Edición
Descripción
Un libro fácil de leer con una abundancia de ejemplos numéricos y reales.
Basado en Opciones, Futuros y Otros Derivados de Hull, la séptima edición de Fundamentals of Futures and Options Markets presenta una visión general accesible y fácil de leer del tema sin el uso de cálculo. Repleto de ejemplos numéricos y relatos de situaciones de la vida real, este texto guía eficazmente a los lectores a través del material mientras les ayuda a preparar sus habilidades y conocimientos para el lugar de trabajo.
La séptima edición aborda y analiza el impacto de la actual crisis financiera.
Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción
Capítulo 2. Mecánica de Futuros y Mercados Avanzados
Capítulo 3. Estrategias de cobertura con futuros
Capítulo 4. Tasas de Interés
Capítulo 5. Determinación de los precios futuros y futuros
Capítulo 6. Futuros de tipos de interés
Capítulo 7. Intercambios
Capítulo 8. La titulización y la crisis crediticia de 2007
Capítulo 9. Mecánica de los mercados de opciones
Capítulo 10. Propiedades de las opciones sobre acciones
Capítulo 11. Estrategias de negociación con opciones
Capítulo 12. Introducción a los árboles binomiales
Capítulo 13. Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black-Scholes-Merton
Capítulo 14. Opciones de acciones para empleados
Capítulo 15. Opciones sobre índices bursátiles y divisas
Capítulo 16. Opciones de Futuros
Capítulo 17. Las cartas griegas
El potencial del mercado de valores
Capítulo 1: Riesgos de inversión
Riesgo de mercado
Aproveche el riesgo
Riesgo de Conocimiento y Experiencia
Riesgo Sectorial
Riesgo político y económico
Riesgo de Inflación y Riesgo Fiscal
Riesgo Fundamental
Riesgo de oportunidad perdida
Capítulo 2: Inversión de Valor
Valor de inversión y control
Capítulo 8: Herramientas de gráficos e interpretación
Tipos tradicionales de gráficos
Charles Dow y su teoría del mercado
Parte 3: Combinar la inversión y el comercio
Capítulo 11: El enfoque contrario al comercio
El Contrarian Concept: Por qué ir contra el mercado?
Contrariantes y la Mentalidad Permanente de Oso o Toro
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Este trabajo está protegido por las leyes de copyright locales e internacionales y se proporciona únicamente para el uso de instructores en la enseñanza de sus cursos y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. La difusión o venta de cualquier parte de este trabajo (incluyendo en la World Wide Web) destruirá la integridad del trabajo y no está permitido. El trabajo y los materiales de este sitio nunca deben ponerse a disposición de los estudiantes excepto por instructores que utilizan el texto que los acompaña en sus clases. Se espera que todos los destinatarios de este trabajo cumplan con estas restricciones y respeten los propósitos pedagógicos previstos y las necesidades de otros instructores que confían en estos materiales.
Puede obtener una vista previa de este producto de dos maneras:
Opciones, Futuros y Otros Derivados, 8 / E John C. Hull, Universidad de Toronto ¡Una nueva edición está disponible ahora! ¡Una nueva edición está disponible ahora! ProductFormatCode = C02
Path / ProductBean / courseSmarttrue ISBN-10: 0132164949 • ISBN-13: 9780132164948 9780132164948 9780132997577 © 2012 • Prentice Hall • Paño, 864 pp Publicado el 26/01/2011
En esta sección:
Acerca de este producto
Descripción
Para cursos de pregrado y posgrado en derivados, opciones y futuros, ingeniería financiera, matemáticas financieras y gestión de riesgos.
Puente la brecha entre la teoría y la práctica.
Diseñado para superar la brecha entre la teoría y la práctica, este texto introductorio sobre los mercados de futuros y opciones es ideal para aquellos con un fondo limitado en matemáticas.
La octava edición ha sido actualizada y mejorada con un nuevo capítulo sobre la titulización y la crisis crediticia, y una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de las materias primas y se valoran los derivados de las materias primas.
Este producto es una versión alternativa de
Opciones, Futuros y Otros Derivados y DerivaGem CD Package, 8 / E
ISBN-10: 0132777428 • ISBN-13: 9780132777421
© 2012 • Kit / Paquete / ShrinkWrap, 864 pp
Para cursos de pregrado y posgrado en derivados, opciones y futuros, ingeniería financiera, matemáticas financieras y gestión de riesgos.
Puente la brecha entre la teoría y la práctica.
Diseñado para salvar la brecha entre la teoría y la práctica, este texto introductorio sobre los mercados de futuros y opciones es ideal para aquellos con un fondo limitado en matemáticas.
La octava edición ha sido actualizada y mejorada con un nuevo capítulo sobre la titulización y la crisis crediticia, y una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de las materias primas y se valoran los derivados de las materias primas.
Proporcionar el equilibrio adecuado. Sofisticación Matemática. En el estudio de los derivados, si el nivel de sofisticación matemática es demasiado alto, es probable que el material sea inaccesible para muchos estudiantes y practicantes. Pero si es demasiado bajo, entonces algunas cuestiones importantes pueden no obtener la explicación en profundidad que necesitan. Para ayudar, este texto adopta un enfoque equilibrado de la sofisticación matemática mediante:
Eliminar material matemático no esencial o incluirlo en los apéndices de final de capítulo y / o notas técnicas en el sitio web.
Proporcionar una cuidadosa explicación de los conceptos que es probable que sean nuevos para muchos lectores, junto con la presentación de los conceptos con muchos ejemplos numéricos.
¡Actualizado! Ofrece el software más reciente. DerivaGem versión 2.00 se incluye con este libro. Hay una nueva sección de introducción al final del libro & mdash; DerivaGem ahora es compatible con los usuarios de Office, Mac y Linux. Este programa consta de dos aplicaciones Excel:
La Calculadora de opciones consiste en un software fácil de usar para valorar una amplia gama de opciones.
El Builde de aplicaciones consiste en una serie de funciones de Excel desde las que los usuarios pueden crear sus propias aplicaciones. Incluye una serie de aplicaciones de muestra y permite a los estudiantes explorar las propiedades de las opciones y los procedimientos numéricos más fácilmente. También permite diseñar asignaciones más interesantes.
¡NUEVO! Cubrir la crisis de crédito. Nuevo Capítulo 8. El nuevo Capítulo 8: La titulización y la crisis crediticia de 2007 está totalmente dedicado a la titulización ya la crisis crediticia. Los acontecimientos en los mercados financieros desde la última edición hicieron esta actualización necesaria y particularmente relevante.
¡Actualizado! Presente el material relevante:
El capítulo 33 incluye ahora una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de las materias primas y se valoran los derivados de las materias primas.
El Capítulo 3 se ha simplificado y contiene un apéndice que explica el modelo de fijación de precios de activos fijos.
El capítulo 12 contiene un nuevo apéndice para demostrar que la fórmula de Black-Scholes-Merton se puede derivar como el caso limitante de un árbol binomial.
Nuevo en esta edición
¡Actualizado! Ofrece el software más reciente. DerivaGem versión 2.00 se incluye con este libro. Hay una nueva sección de introducción al final del libro & mdash; DerivaGem ahora es compatible con los usuarios de Office, Mac y Linux. Este programa consta de dos aplicaciones Excel:
La Calculadora de opciones consiste en un software fácil de usar para valorar una amplia gama de opciones.
El Builde de aplicaciones consiste en una serie de funciones de Excel desde las que los usuarios pueden crear sus propias aplicaciones. Incluye una serie de aplicaciones de muestra y permite a los estudiantes explorar las propiedades de las opciones y los procedimientos numéricos más fácilmente. También permite diseñar asignaciones más interesantes.
¡NUEVO! Cubrir la crisis de crédito. Nuevo Capítulo 8. El nuevo Capítulo 8: La titulización y la crisis crediticia de 2007 está totalmente dedicado a la titulización ya la crisis crediticia. Los acontecimientos en los mercados financieros desde la última edición hicieron esta actualización necesaria y particularmente relevante.
¡Actualizado! Material relevante actual:
El capítulo 33 incluye ahora una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de las materias primas y se valoran los derivados de las materias primas.
El Capítulo 3 se ha simplificado y contiene un apéndice que explica el modelo de fijación de precios de activos fijos.
El capítulo 12 contiene un nuevo apéndice para demostrar que la fórmula de Black-Scholes-Merton se puede derivar como el caso limitante de un árbol binomial.
Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción
Capítulo 2. Mecánica de los Mercados de Futuros
Capítulo 3. Estrategias de cobertura con futuros
Capítulo 4. Tasas de Interés
Capítulo 5. Determinación de los precios futuros y futuros
Capítulo 6. Futuros de tipos de interés
Capítulo 7. Intercambios
Capítulo 8. La titulización y la crisis crediticia de 2007
Capítulo 9. Mecánica de los Mercados de Opciones
Capítulo 10. Propiedades de las opciones sobre acciones
Capítulo 11. Estrategias de negociación con opciones
Capítulo 12. Árboles Binomiales
Capítulo 13. Procesos de Wiener y su Lemma de O & rsquo;
Capítulo 14. El modelo de Black-Scholes-Merton
Capítulo 15. Opciones de acciones para empleados
Capítulo 16. Opciones sobre Índices de Acciones y Divisas
Capítulo 17. Opciones sobre Futuros
Capítulo 18. Cartas griegas
Capítulo 19. Volatilidad Sonrisas
Capítulo 20. Procedimientos Numéricos Básicos
Capítulo 21. Valor en Riesgo
Capítulo 22. Estimación de Volatilidades y Correlaciones
Capítulo 23. Riesgo de Crédito
Capítulo 24. Derivados de crédito
Capítulo 25. Opciones Exóticas
Capítulo 26. Más sobre Modelos y Procedimientos Numéricos
Capítulo 27. Martingales y Medidas
Opciones Binarias Comerciales: Estrategias y Tácticas
Descripción
Una guía esencial para el área de rápido crecimiento de opciones binarias
Long la provincia de los comerciantes profesionales, las opciones binarias ahora se ofrecen a los inversores minoristas a través de la Bolsa de Derivados de América del Norte (Nadex) y un grupo creciente de corretajes en línea. Ahora, con este nuevo libro, el autor Abe Cofnas explica cómo los comerciantes independientes y los inversores pueden utilizar opciones binarias para especular sobre los movimientos de precios y eventos mundiales.
El gran atractivo de las opciones binarias es que son menos complejas que las opciones convencionales y proporcionan un método simple para el comercio basado en una opinión de donde el mercado se dirige durante un cierto período de tiempo. Comprometido e informativo, esta guía confiable revela cómo funcionan las opciones binarias, cuáles son las mejores estrategias de negociación de opciones binarias y cuándo usarlas.
Identifica los diferentes mercados en los que se dispone de binarios
Ofrece ideas sobre cómo las opciones binarias permiten oportunidades para especular sobre la dirección de un mercado y recibir un pago sustancial
Proporciona sugerencias sobre los mercados que ofrecen la mejor liquidez y los menores gastos de ejecución comercial
Como el primer libro dedicado exclusivamente a este tema, las opciones binarias proporcionará a los comerciantes al por menor con una guía autorizada para el comercio de este nuevo mercado emocionante.
Oficina: 219 B & amp; E
Horario de atención: TR, 9: 00-11: 30 am y con cita previa
Teléfono de la oficina: (304) 293-7892
Descripción del curso: Los mercados de valores derivados son un segmento extremadamente importante, innovador y en rápido crecimiento de los mercados financieros. El valor nocional de los contratos de derivados pendientes se sitúa en los cientos de trillones de dólares. Los tesoreros corporativos y los gestores de cartera usan habitualmente instrumentos derivados para mitigar riesgos complejos inherentes a los mercados financieros. Este curso examina los fundamentos de los mercados de derivados.
Objetivos del Curso y Resultados del Aprendizaje: Al completar con éxito este curso, el estudiante:
Comprender cómo funcionan los valores derivados y cómo se negocian. Entender los principios de la fijación de precios de derivados, incluyendo las implicaciones del arbitraje. Ser capaz de precio de futuros y contratos de futuros utilizando el costo de llevar modelo. Ser capaz de valorar las opciones utilizando el binomio y Black-Scholes opciones de precios modelos. Esté preparado para usar futuros y opciones en administración de riesgo financiero, especulación y arbitraje. Aprenda lecciones importantes de desastres derivados.
Prerrequisitos: BCOR 340 Finanzas Empresariales, FIN 310 Inversiones. Se asume el conocimiento del álgebra básica y del cálculo básico.
Los materiales requeridos:
Fundamentos de Mercados de Futuros y Opciones. 6ª edición de John Hull. Pearson / Prentice Hall, 2008.
El libro de texto es la principal fuente de información para el curso. Haré asignaciones regulares del texto. El diseño del curso requiere que usted complete las asignaciones de lectura antes de la clase. Su meta en la lectura debe ser la verdadera comprensión del material, no la memorización. Espero que vengas a clase preparado para la participación activa.
Recomendado Lectura adicional:
The Wall Street Journal u otros periódicos financieros.
Tomadores de Riesgo: Usos y Abusos de Derivados Financieros por John Marthinsen. Pearson Addison-Wesley, 2005.
WVU eCampus: Voy a usar WVU eCampus (https://ecampus. wvu. edu/) a lo largo del curso para publicar anuncios, folletos en clase y otros materiales de clase.
Actividades del Curso:
Tareas para la Tarea: Las tareas de tarea sugeridas serán publicadas en eCampus y deben ser completadas, pero no necesitan ser entregadas. Trabajar en estas tareas le ayudará a prepararse para los exámenes. Le animo a trabajar tantos problemas adicionales del libro como sea posible. Proyecto de grupo . El proyecto del grupo implicará la investigación de una cuestión relacionada con el uso de valores derivados. Cada equipo deberá entregar un informe escrito y presentar su análisis del tema en clase. La fecha de vencimiento provisional es el 2 de diciembre. Ningún proyecto será aceptado después de la fecha de vencimiento. Se proporcionarán instrucciones detalladas.
Exámenes Regularmente Programados: Habrá tres exámenes de mitad de período durante el semestre, provisionalmente programados para el 18 de septiembre, el 16 de octubre y el 13 de noviembre. Las fechas del examen de medio término se confirmarán al menos una semana antes del examen. Un examen final exhaustivo está programado para las 3:00 p. m. el 9 de diciembre. No se harán exámenes de maquillaje excepto por acuerdo previo con el instructor.
Asistencia. La asistencia regular es importante. Los estudiantes que asisten a clases regularmente tienden a ganar grados más altos. De acuerdo con las directrices de la WVU, los estudiantes ausentes de los exámenes regulares programados debido a las actividades universitarias autorizadas tendrán la oportunidad de tomarlas en un momento alternativo.
Determinación de Grado: Su calificación para el curso será determinada de la siguiente manera:
Opciones, Futuros y Otros Derivados: Edición Global
Descripción
Para cursos de pregrado y posgrado en derivados, opciones y futuros, ingeniería financiera, matemáticas financieras y gestión de riesgos.
Puente la brecha entre la teoría y la práctica.
Este título es una edición global de Pearson. El equipo editorial de Pearson ha trabajado estrechamente con educadores de todo el mundo para incluir contenido que es especialmente relevante para estudiantes fuera de los Estados Unidos.
Diseñado para salvar la brecha entre la teoría y la práctica, este texto introductorio sobre los mercados de futuros y opciones es ideal para aquellos con un fondo limitado en matemáticas.
La octava edición ha sido actualizada y mejorada con un nuevo capítulo sobre la titulización y la crisis crediticia, y una mayor discusión sobre la forma en que se modelan los precios de los productos básicos y se valoran los derivados de las materias primas.
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